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多个期货合约如何选(期货多品种组合交易系统)

日期:2023年05月30日 19:11 浏览量:5

上篇期货品种选择(一)在个人交易期货的品种选择问题上基于合约金额和保证金做了筛选, 本篇基于上篇,考虑品种的波动性来进一步选择, 以RB螺纹钢为例。

数据仍然使用公开数据tushare.pro.

#获取主力合约RB.SHF每日对应的月合约rb_front = pro.fut_mapping(ts_code='RB.SHF')#仅保留主力合约变更的两日start_date_df = rb_front.drop_duplicates('mapping_ts_code', keep='first')end_date_df = rb_front.drop_duplicates('mapping_ts_code', keep='last')start_end_df = pd.concat([start_date_df, end_date_df]).sort_values('trade_date').reset_index(drop=True)#获取过去一年的日线行情df = Nonefor i in range(0, start_end_df.shape[0]-1, 2):    ts_code = start_end_df.loc[i]['mapping_ts_code']    start_date = start_end_df.loc[i]['trade_date']    end_date = start_end_df.loc[i+1]['trade_date']    print(ts_code, start_date, end_date)    sub_df = pro.fut_daily(ts_code = ts_code, start_date = start_date, end_date = end_date)    if df is None:        df = sub_df    else:        df = pd.concat([df, sub_df])df = df.sort_values('trade_date').reset_index(drop=True)

打印前五行进行检查:

ts_code

trade_date

pre_close

pre_settle

open

high

low

close

settle

change1

change2

vol

amount

oi

oi_chg

0

RB2205.SHF

20220104

4315.0

4301.0

4302.0

4398.0

4291.0

4395.0

4353.0

94.0

52.0

1184617.0

5157583.61

1904095.0

26441.0

1

RB2205.SHF

20220105

4395.0

4353.0

4400.0

4449.0

4385.0

4444.0

4422.0

91.0

69.0

1277992.0

5651669.50

1903328.0

-767.0

2

RB2205.SHF

20220106

4444.0

4422.0

4452.0

4505.0

4430.0

4494.0

4471.0

72.0

49.0

1422849.0

6361978.62

1935095.0

31767.0

3

RB2205.SHF

20220107

4494.0

4471.0

4495.0

4530.0

4455.0

4526.0

4488.0

55.0

17.0

1285819.0

5771502.66

1916326.0

-18769.0

4

RB2205.SHF

20220110

4526.0

4488.0

4525.0

4537.0

4463.0

4492.0

4499.0

4.0

11.0

1133370.0

5100084.80

1890745.0

-25581.0

下一步,是将日线数据整合为周线,我们放在下一篇来讲。


附上数据参数信息,以供大家参考。

名称

类型

默认显示

描述

ts_code

str

Y

TS合约代码

trade_date

str

Y

交易日期

pre_close

float

Y

昨收盘价

pre_settle

float

Y

昨结算价

open

float

Y

开盘价

high

float

Y

最高价

low

float

Y

最低价

close

float

Y

收盘价

settle

float

Y

结算价

change1

float

Y

涨跌1 收盘价-昨结算价

change2

float

Y

涨跌2 结算价-昨结算价

vol

float

Y

成交量(手)

amount

float

Y

成交金额(万元)

oi

float

Y

持仓量(手)

oi_chg

float

Y

持仓量变化

delv_settle

float

N

交割结算价

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